Strategien · Lektion 18 · Fortgeschritten
Vom Bauchgefühl zum Playbook: Setups definieren und testen
Du fasst deine Setups in Wenn-dann-Form, gibst ihnen ein Messziel und testest sie im Bar-Replay, bevor echtes Geld auch nur zur Debatte steht.
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Was ein Setup testbar macht
Ein Bauchgefühl klingt so: der Coin sieht stark aus. Ein testbares Setup klingt so: WENN der Preis nach mindestens drei Wochen Range über die obere Kante schliesst UND das Volumen über dem 30-Perioden-Schnitt liegt, DANN Long beim Retest der Kante. Der Unterschied ist die Wenn-dann-Form.
Der Test ist einfach: Könnte ein Fremder mit deiner Regel am selben Chart dasselbe Ja oder Nein herauslesen? Wenn ja, ist das Setup testbar. Wenn dein Setup Wörter wie stark, schön oder überfällig enthält, ist es noch eine Meinung.
Vom Bauchgefühl zum getesteten Playbook
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Zwei sauber definierte Beispiel-Setups
Setup A, Range-Breakout mit Retest: WENN der Preis seit mindestens drei Wochen zwischen zwei horizontalen Kanten pendelt UND über der oberen Kante schliesst UND das Breakout-Volumen über dem 30-Perioden-Schnitt liegt, DANN Long, sobald der Preis die gebrochene Kante von oben antestet und hält. Stop unter die Kante, Messziel siehe unten.
Setup B, EMA-Pullback im Trend: WENN der 4h-Chart higher highs und higher lows zeigt UND die 13-EMA steigt UND der Preis 33 bis 50 Prozent der letzten Impulsbewegung an die EMA zurückgelaufen ist, DANN Long, wenn eine 15min-Kerze über dem letzten Minor-High schliesst. Stop unter das Pullback-Tief.
Das Messziel statt einer Meinung
Bulkowski gibt jedem Muster ein Kursziel über die Measure Rule: Formationshöhe messen und auf den Breakout addieren. Die konservative Variante nutzt die halbe Höhe, sie trifft in seinen Daten deutlich öfter. Für Setup A heisst das: Range-Höhe messen, halbe Höhe auf die obere Kante addieren, das ist dein erstes Ziel.
Wichtig und ehrlich: Bulkowskis Average-Rise-Zahlen setzen perfekte Trades ohne Kosten voraus. Sie dienen dem Vergleich der Setups, nicht als Renditeversprechen. Mit Hebel fressen Spread, Slippage und Funding zusätzlich. Das Messziel ist ein Minimum, das du an echter Resistance ausrichtest, kein Kursorakel.
20 Durchläufe im Bar-Replay, bevor echtes Geld fällt
Bevor du auch nur über echtes Geld nachdenkst, testest du jedes Setup im Bar-Replay unter /simulator/replay. Dort läuft der Chart Kerze für Kerze, du entscheidest blind wie im Live-Markt. Ziel: mindestens 20 saubere Durchläufe pro Setup. Das ist noch keine statistisch harte Stichprobe, aber genug, um zu sehen, ob du die Regel überhaupt konsequent erkennst und ausführst.
20 Trades sind bewusst wenig für ein Urteil über den Edge (dafür braucht es hunderte, siehe Edge-Lektion). Sie reichen aber, um Handwerksfehler zu finden: Erkennst du das Setup zuverlässig? Hältst du dich an Stop und Ziel? Genau das überprüfst du zuerst.
Die Journal-Spalten für den Test
Führe für jeden Replay-Trade dieselben Spalten: Setup-Name (A oder B), Datum/Coin, Entry, Stop, Ziel, Ergebnis in R, hast du die Regel exakt befolgt (ja/nein), eine Notiz.
Die wichtigste Spalte ist Regel exakt befolgt. Trenne Prozess vom Ergebnis: Ein gewonnener Trade mit Regelbruch ist ein schlechter Trade, ein verlorener Trade nach Plan ist ein guter Trade. Erst wenn 20 Durchläufe stehen und du die Regel fast immer sauber ausgeführt hast, ist die Diskussion über echtes Geld überhaupt eröffnet.
Teste dich selbst
Welches der beiden ist ein testbares Setup?
- WENN Close über der oberen Range-Kante UND Volumen über dem 30-Perioden-Schnitt, DANN Long beim Retest
- Wenn der Coin überfällig aussieht und sich stark anfühlt, dann Long
Du hast dein Setup 20 mal im Bar-Replay durchgespielt: 9 Gewinner, 11 Verlierer, Regel fast immer sauber befolgt. Was ist der richtige Schluss?
- 20 Trades sind zu wenig für ein Edge-Urteil, aber ich kann das Setup sauber ausführen, also weiter testen
- Das Setup ist wertlos, es hatte mehr Verlierer als Gewinner
- Sofort mit echtem Geld gross einsteigen, es lief ja fast ausgeglichen
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Das Wichtigste in Kürze
- Ein Setup ist testbar, wenn es als Wenn-dann-Regel ohne Interpretationsspielraum steht.
- Jedes Setup bekommt ein objektives Messziel, keine Meinung.
- Bulkowski-Denke: mit Erfolgsquoten und Statistik argumentieren, nicht mit Überzeugung.
- Erst 20 Durchläufe im Bar-Replay, dann Reden über echtes Geld.
Vertiefung
Wie viele Trades du wirklich brauchst, um einen Edge zu beweisen
Die 20 Durchläufe im Bar-Replay prüfen deine Ausführung, nicht deinen Edge. Sie zeigen, ob du das Setup erkennst und dich an Stop und Ziel hältst. Ob die Regel über die Serie Geld verdient, sagen erst hunderte Trades, denn Bulkowski baut seine Statistiken auf über 38.500 Samples.
- 9 zu 11 nach 20 Trades ist kein Grund, das Setup zu verwerfen.
- Unter 50 Prozent Trefferquote kann bei gutem CRV klar profitabel sein.
- Dennis: 95 Prozent der Profite kommen aus 5 Prozent der Trades.
Die Measure Rule ehrlich lesen: nur ein Minimum, kein Orakel
Bulkowskis Measure Rule addiert die Formationshöhe auf den Breakout, doch die volle Höhe trifft oft enttäuschend selten. Die halbe Höhe ist statistisch die bessere Wahl.
- Double Top: volle Höhe nur 40 bis 44 Prozent, halbe Höhe 68 bis 79 Prozent.
- Cup with Handle: Trefferquote springt von 50 auf 76 Prozent.
- Average-Rise-Zahlen setzen perfekte Trades ohne Kosten voraus.
- Messziel als Minimum behandeln, an echter Resistance ausrichten.
Backtest ohne Selbstbetrug: die häufigsten Denkfehler
Am fertigen Chart sieht jedes Setup offensichtlich aus, weil du das Ergebnis kennst. Deshalb läuft der Bar-Replay Kerze für Kerze, damit du blind entscheidest wie im Live-Markt und nichts rückblickend hineinliest.
- Overfitting: Hite sucht die hardiest, nicht die optimale Methode.
- Robust schlägt optimal, prüfe über mehrere Coins und Marktphasen.
- Confirmation Bias: nimm jeden Trade ins Journal, auch die hässlichen.
- Breakout zählt erst beim Close ausserhalb der Formation, nicht beim Wick.
1R = deine Risikoeinheit: der Verlust, den du pro Trade eingeplant hast (Abstand Entry zu Stop-Loss). +2R heisst: doppelt so viel gewonnen wie riskiert.
CRV (Chance-Risiko-Verhältnis) = mögliches Gewinnziel geteilt durch geplantes Risiko. 1:2 heisst: doppelte Chance gegenüber dem Risiko.
Quellen: Bulkowski, Thomas: Encyclopedia of Chart Patterns; Douglas, Mark: Trading in the Zone; Schwager, Jack: Market Wizards
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