Charttechnik · Lektion 11 · Fortgeschritten
Moving Averages: Trendfilter und Crossover-Systeme
Du nutzt EMAs als Trendfilter und Value Zone und verstehst ihre Grenze in Seitwärtsphasen.
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Trendfilter und Value Zone
Eine EMA ist ein Follower, kein Leader, sie reagiert mit Lag, dafür sind ihre Signale eindeutig. Elder: das wichtigste Signal ist die Slope-Richtung. Steigt die EMA, gehst du nur long und kaufst in der Value Zone leicht darunter.
Crossover und Grenze
Double 50/200 liefert Golden Cross und Death Cross, in Krypto sind 9, 21 und 50 EMA üblich. Die Grenze: in Seitwärtsphasen produzieren Crossover Whipsaws, ein Drittel bis die Hälfte der Zeit. Dann braucht es einen Regime-Filter.
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Das Wichtigste in Kürze
- Das wichtigste Signal ist die Slope-Richtung, nicht neue Hochs oder Tiefs.
- Steigt die EMA, dann nur Long, Käufe in der Value Zone leicht unter der EMA.
- In Ranges produzieren Crossover Whipsaws, MAs brauchen einen Regime-Filter.
Vertiefung
SMA, EMA oder LWMA: welcher gleitende Durchschnitt?
Ein gleitender Durchschnitt ist ein Follower, kein Leader: er reagiert immer mit Lag, prognostiziert nie, dafür sind seine Signale eindeutig. Die drei Typen unterscheiden sich nur in der Gewichtung.
- SMA gewichtet alle Tage im Fenster gleich
- LWMA gewichtet jüngere Kurse linear stärker
- EMA gewichtet jüngere stärker, bezieht alle Daten ein, reagiert schneller
- Krypto-Standard: 9, 21, 50 und 200 EMA
Triple Crossover 4-9-18: gestaffelt ein- und aussteigen
Der Double Crossover hat nur ein Signal und keinen Raum fürs Positionsmanagement. Der Triple Crossover löst das über gestaffelte Alerts, sodass du beim Alert eine Teilposition eröffnest und bei Bestätigung aufstockst.
- Alignment im Uptrend: 4 über 9 über 18
- Buying Alert: 4er kreuzt über 9er und 18er
- Bestätigtes Kaufsignal: 9er kreuzt über 18er
- Krypto-Äquivalent: 9, 21, 50 EMA oder schneller 8, 13, 21
Der Regime-Filter: Range von Trend unterscheiden
Die ehrliche Grenze jedes gleitenden Durchschnitts ist die Seitwärtsphase. Murphy schätzt, dass Märkte ein Drittel bis die Hälfte der Zeit in einer Range stecken, wo Crossover nur Whipsaws produzieren und Hebel plus Funding die kleinen Verluste summieren.
Ein Regime-Filter klärt zuerst, ob ein Trend vorliegt. Niedriger ADX zeigt einen richtungslosen Markt, in dem Stand-aside profitabel ist. An der Demo-Börse siehst du schnell, wie oft eine EMA in einer Range dieselbe falsche Fährte legt.
- Kürzerer Durchschnitt: frühere Signale, aber mehr Trades und Whipsaws
- Kaufmans AMA wird langsam in Ranges, schnell in Trends
- Steigt die EMA, nur long und Pullbacks in die Value Zone kaufen
Quellen: Murphy, Elder, Goodman
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